Parcours Mathématiques de la finance et des données

Ce parcours présente les tehniques de quantification et de couverture des risques sur les marchés financiers ainsi que des méthodes pour l'analyse des données et l'apprentissage. On y présente dans un premier temps les outils mathématiques permettant la modélisation des titres financiers (calcul stochastique, séries temporelles). L'utilisation de ces techniques et des méthodes d'apprentissage statistique pour la valorisation et la gestion des risques est détaillée dans un second temps et complétée par le transfert d'expérience de professionnels de salles de marché. Un accent tout particulier est porté sur l'étude des méthodes numériques probabilistes qui permettent l'évaluation et la couverture des outils financiers correspondants, et qui sont également très utilisées en apprentissage de données.  Les spécificités de ces méthodes pour leur application au secteur des assurances, des taux d'intérêt, du risque de crédit, du trading haute fréquence, de l'énergie sont détaillées.

Ce parcours s'appuie sur la formation d'ingénieurs de l'Ecole des Ponts. Ses effectifs sont limités à une vingtaine d'étudiants (hors élèves de l'Ecole des Ponts).

Le projet Mathrisk, équipe de recherche commmune à l'Université Gustave Eiffel, l'Ecole des Ponts ParisTech et l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique), assure l'encadrement scientifique de ce parcours. Cette équipe développe en particulier un logiciel de valorisation des risques financiers en partenariat avec le milieu professionnel.

Le Master est organisé en deux semestres.

Début des cours le lundi 16 septembre 2024.